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惊出冷汗!“乌龙指”再现国债期货市场 一笔亏百万
发布时间:2020-09-15 10:32 来源:上海证券报

屋漏偏逢连夜雨,连续回调五个月的债市,周一早盘惊现“乌龙指”,让不少投资者惊出一身冷汗!

奇葩“乌龙指”秒亏百万

周一早盘开盘集合竞价,一笔182手的大单将5年期国债期货主力合约TF2012封在98.70元,跌幅1%,距离跌停1.2%仅一步之遥。

“难道是超预期的金融数据影响?”但是同一时间“隔壁”的10年期国债期货主力合约,跌幅仅为0.2%。

不过,市场在98.70元的位置仅仅是短暂停留,开盘后的第二笔成交便将5年期国债主力合约拉升至99元,第三笔成交拉升至99.50元。

此后,国债期货5年期主力合约TF2012震荡盘升,最高冲至99.745元,尾盘虽有回落,仍报收于99.685元,结算价为99.63元。

据记者估算,开盘一笔成交,按照收盘价格计算,参照一般期货公司设置的1.5%的保证金计,接盘者大赚60%,而卖出的“乌龙指”交易亏损在百万元以上。

期货人士说,这是典型的“乌龙指”交易。从交易结构看,这是一张止损单。尽管有资金看空,但从往常交易和早盘交易看,根本没有如此操作的必要,且目前5年期国债期货的流动性已经大幅改善,如此操作有些匪夷所思。

乌龙指背后:

金融数据超预期让“债熊”难止

有机构人士表示,此番“乌龙指”事件背后也折射出现阶段债市的极度疲弱,稍有利空信息,便出现大量抛售盘。

上周五,央行公布了8月货币金融数据。数据显示,8月新增人民币贷款1.28万亿元,预期1.22万亿元;社会融资规模增量3.58万亿元,预期2.66万亿元。社会融资规模增量远超预期。

海通证券姜超表示,当前社融余额增速和M1增速回升所代表的信用扩张加快才更加贴近经济现实。历史经验显示,社融增速是代表中国信用周期的最重要指标,其持续回升意味着信用扩张的加快,经济活力的恢复。

超预期的金融数据对于国债期货市场而言,毫无疑问是利空消息。

姜超表示,只要当前的财政和货币政策不发生大转向,那么年内的政府债券发行就会继续保持多增,而贷款利率持续居于低位也会刺激居民继续加杠杆,年内的社融增速持续回升是大概率事件。如果年底之前货币信用保持继续扩张,那么本轮经济复苏将有望延续到明年上半年,与此相应利率的上行也将持续到明年上半年。

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