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50亿知名量化私募基金出事!公开谴责 暂停备案6个月
发布时间:2022-09-26 10:02 来源:中国基金报

  9月23日,中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)一连发布了5则纪律处分决定书,涉及上海红墙泰和、深圳市乐创财富、上海汉心景红3家私募。其中,上海红墙泰和基金是行业较为知名的量化私募。

  据披露,上述3家私募所涉及的违规行为包括信息披露、风控合规、自律核查三大类。

  因内控制度不健全等

  知名量化机构被公开谴责

  据了解,中基协曾于2022年4月13日对上海红墙泰和基金管理有限公司(简称红墙泰和)下达《纪律处分事先告知书》,并指出其存在的三项违规行为。

  一是未严格落实合格投资者审查要求。红墙泰和发行管理私募基金产品“金湖AI对冲八期私募基金”,未要求投资者提供必要的资产证明文件或收入证明,未合理审慎地审查投资者是否符合合格投资者。

  二是内控制度不健全。根据红墙泰和对协会的核查回复,曹某系其销售人员,主要职责是为红墙泰和介绍客户,红墙泰和向其发放工资并缴纳社保,但并未为其建立保存人事档案,且对曹某与红墙泰和之间关系性质界定不清。募集环节系私募基金产品设立运营的重要环节,红墙泰和对涉及募集业务的人员情況不能有效掌握管理,反映出公司内部控制制度存在较大缺陷。

  三是未按要求配合协会自律管理。在协会自律检查过程中,就曹某是否为红墙泰和员工多次询问,直至协会出具相应证据,红墙泰和才予以认可,但此后回复口径仍前后不一,且未能给出合理解释,严重影响了自律检查效率。

  再现“代持份额”乱象

  被暂停备案6个月

  对于上述情况,红墙泰和对两项问题提出申辩意见,并申请减轻纪律处分。经再次审理后,中基协根据相关法院民事判决书发现,金湖八期中存在多名非合格投资者由一名投资者代持份额的情形。

  中基协指出,红墙泰和辩称因客户不愿提供有关证明而仅取得了专项承诺,对投资者资质的审查流于形式,实际上也未起到审查效果,显未达到合理审慎的要求,其申辩意见不能成立。

  《私募基金募集办法》第二十七条明确规定,在完成私募基金风险揭示后,募集机构应当要求投资者提供必要的资产证明文件或收入证明,应当合理审慎地审查投资者是否符合私募基金合格投资者的标准。合格投资者承诺书不能替代对投资者资产条件的实质审核,不能提供必要资产或收入证明文件的投资者不应被认定为私募基金合格投资者。

  此外,中基协在自律检查过程中,红墙泰和始终否认与曹某之间的雇佣关系;始终未按要求提供有对方账号或名称的银行对账单;直至协会向红墙泰和出具曹某与其之间名为工资的资金往来证明,红墙泰和才予以承认,但此后回复口径仍前后不一,且未能给出合理解释,严重影响了自律检查效率。

  最终,中基协对其申辩意见不予采纳。根据相关规定,决定对红墙泰和公开谴责,并暂停受理私募基金备案6个月。同时对红墙泰和的法人、董事长、总经理郑玉峰公开谴责。

  红墙泰和为知名量化机构

  值得注意的是,上海红墙泰和基金是行业较为知名的量化私募,先后备案了上百只基金产品,董事长为94年的“新生代”。

  中基协信息显示,上海红墙泰和成立于2013年11月,并于2016年11月完成登记备案,注册资本2000万元,全职员工20人,管理规模区间为20~50亿元,董事长和实控人为郑玉峰。

  公开资料显示,郑玉峰出生于1994年,但其经历却不简单。金斧子财富介绍称,红墙泰和的创始人郑玉峰、张文,都是陕西人,2013年开发出了算法模型,并用较少的起始资金做了实盘验证,在上大学期间成立了全天候量化科技公司,并把运营中心搬到了北京。

  两位创始人曾经参与创立赛帕斯,后新成立金湖无量,出于申请牌照的考虑,成立了红墙泰和,并由金湖无量100%持股。团队成员多数毕业于国内外知名高校,是一只非常年轻化的量化团队。

  红墙泰和的的投资理念是超额收益来自超额信息,构建量化模型的核心是寻找高质量的数据。主要策略是指数增强、中性策略和灵活对冲,旗下多只产品业绩亮眼,受到业内的关注。协会信息显示,红墙泰和先后备案了上百只基金产品,但目前多数产品已清算。

  基金君了解到,2019年,红墙泰和创始人郑玉峰、张文作为西安交通大学的校友,曾捐资300万支持西安交通大学学生ACM队开展科技活动,助力学校人才培养。彼时,郑玉峰介绍称,截止2019年底,公司管理规模逾40亿,并组建了60多人的对冲基金团队。

  图:西安交通大学官网

图:西安交通大学官网

  因无运营人员

  乐创财富私募管理人登记被撤销

  9月23日,另一家私募机构乐创财富因无运营人员,撤销乐创财富私募基金管理人登记,对法定代表人、执行董事兼总经理钟浩翰进行公开谴责。

  纪律处分决定书显示,经查,乐创财富存在2项违规事实:

  一是未按要求配合行政监管且不配合协会自律检查。深圳证监局曾通过电话、短信等多种方式要求乐创财富高管钟浩翰到监管部门接受约谈以配合调查取证,但钟浩翰均未履行配合监管义务。据查,约谈通知发布后,钟浩翰逾期多日方才接受约谈。此外,中基协根据检查需要曾向乐创财富发送核查通知,但乐创财富始终未予回复。

  二是未向协会报告重大事项且未变更登记备案信息。据查,乐创财富控股股东及实控人均已发生变更,乐创财富前任合规风控负责人也已于2019年办理完成强制离职手续,但上述情况均未向协会报告,且未更新登记备案信息。乐创财富还未按要求按时提交经审计的年度财务报告,截至目前,信息报送异常情形已经超过一年未整改。

  此外,中基协私募基金管理人分类公示信息显示,乐创财富从业人员仅有1人,根据深圳证监局的说明,乐创财富已无运营人员。

  鉴于以上基本事实、情节和审理情况,中基协决定撤销乐创财富私募基金管理人登记,并对钟浩翰进行公开谴责。

  此外,据中基协披露,汉心景红也在9月23日收到了中基协下发的《纪律处分决定书》。经查发现,汉心景红存在的违规事实主要是管理人登记信息与实际情况不符,一是公司在登记法律意见书中报告的风控经理孙大伟实际从未聘用过;二是公司高级管理人员景一的学历、工作履历与实际情况不符。鉴于以上基本事实、情节和审理情况,中基协决定汉心景红公开谴责,并要求其限期改正。

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