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自动侦测黑嘴荐股,一键生成内幕交易报告.... 上交所科技监管“道高一丈”
发布时间:2019-10-09 07:45 来源:上海证券报

内幕交易、股价操纵、网络黑嘴.... 这些违法违规行为无论套了多少层“马甲”,如今,在科技监管的透视仪和聚光灯下,都将会原形毕露,无所隐遁

日前,上交所市场监察部门相关负责人接受了上证报采访,详细介绍了最新的科技监管应用。

在“监管科技3.0”整体框架下,多维度展现投资者交易特征、图形化还原账户关联关系、自动化生成异常交易分析报告……一系列的最新技术,使市场监察业务场景中的一些重点难点问题迎刃而解,三公原则和市场秩序得到了精准高效的维护。

一图“看穿”账户背后的人

先看“投资者画像”,上交所市场监察部门相关负责人介绍道,这是指以图形化的方式全方位展示投资者的交易行为特征,包含交易风格、持仓特征、投资偏好、历史监管情况等多个维度。

在实践中,这一功能可帮助监管人员快速准确锁定频繁参与市场炒作、以拉抬打压等手法误导中小投资者的异常交易账户。

再看“账户关联分析模型”,即通过对账户关联性的多维度数据进行深度整合,使用最新的“图数据库技术”快速生成关联拓扑图,直观展示账户之间、账户组之间复杂多变的关联关系。

如:2017年,某企业及其实际控制人组建、控制一个分工明确的操盘团队,通过多个资金中介筹集数十亿资金,利用300多个证券账户,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,连续炒作多只次新股。

针对此类案件,借助“账户关联性分析模型”,监管人员可以快速识别定位嫌疑账户组,比较完整地还原多账户多点合谋操纵的行为模式,大幅提高了监管对关联账户识别的效率。

自动侦测“网络黑嘴”荐股

“网络黑嘴”荐股误导投资者牟利始终是交易所一线监管的重点之一。随着新媒体的发展,“网络黑嘴”也开始借助微博、QQ群、微信公众号等平台,以发布短视频、帖子、群消息等方式散布荐股信息,荐股手段越来越多样,发布内容也越来越隐蔽。

对“黑嘴”的监管面临新形势,而上交所的侦测技术也在不断升级。

针对活跃在各种论坛、股吧和微博平台的,以发文字帖为主的“黑嘴”。

上交所已使用文本挖掘技术提高对“网络黑嘴”的侦测能力。运用文本挖掘和语义分析技术,可自动抓取热门网络社区中的荐股信息,同步筛查相关股票行情是否存在异动,自动对异动股中具有“抢先交易”行为特征的账户进行分析,最终筛查出“网络黑嘴”背后的嫌疑账户。

还有一类“黑嘴”流窜至网络视频平台,开通直播房间,摇身一变成为“主播”,但别以为这样就能逃过监管的自动侦测。

上交所市场监察部门相关负责人表示,目前已有视频图像分离技术,可将荐股视频输出为一帧帧的静态图片和对应的音频,与相关人员进行面部匹配,并解析出对应的荐股信息,进而实现对“黑嘴”的侦测。

内幕交易核查报告“一键生成”

科技赋能之下,上交所对内幕交易行为的监控能力、反应速度和核查处理工作效率也在大幅提升。

监管人员可通过账户的异常交易行为锁定嫌疑账户,然后运用内幕分析模型对账户进行“智能分析”,并一键生成内幕交易核查报告。

据上交所市场监察部门相关负责人介绍,内幕交易账户会出现某些特征。如:某空置账户多年没有交易,突然间开始交易;账户持仓风格突然变换,比如以前一直买科技股,突然把这类股票都卖掉转向了某只金融股;某账户突然间转入大量资金,集中火力买一两只股票等。

目前,上交所正在搭建新的内幕交易分析模型,通过该模型,监管人员仅需要确定证券名称和分析区间,系统即可根据内幕信息类型,结合公司股票量价波动、账户交易特征指标等信息给出符合条件的嫌疑账户,并自动生成分析报告,极大提升了监管效率。

对于科技监管的下一步发展规划,上交所表示,正依托大数据平台,积极推进新一代监察系统建设。据悉,新的监察系统将在交易持仓数据、监管历史数据等结构化数据基础上,拓展并集成网络舆情、公司财报、券商研报等非结构化或半结构化数据源,进一步发挥监管大数据的联动分析效能。

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